CIRM - Videos & books Library - Projected particle methods for solving McKean Vlasov SDEs

Multi angle

Auteurs : Belomestny, Denis (Auteur de la Conférence)
CIRM (Editeur )

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Résumé : We propose a novel projection-based particle method for solving the McKean-Vlasov stochastic differential equations. Our approach is based on a projection-type estimation of the marginal density of the solution in each time step.
The projection-based particle method leads in many situation to a significant reduction of numerical complexity compared to the widely used kernel density estimation algorithms.
We derive strong convergence rates and rates of density estimation. The convergence analysis in the case of linearly growing coefficients turns out to be rather challenging and requires some new type of averaging technique.
This case is exemplified by explicit solutions to a class of McKean-Vlasov equations with affine drift.
The performance of the proposed algorithm is illustrated by several numerical examples.

Codes MSC :
65C30 - Stochastic differential and integral equations
65C35 - Stochastic particle methods (numerical analysis)

Informations sur la Vidéo

Réalisateur :

Hennenfent, Guillaume

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https://videos.cirm-math.fr/2017-08-02_Belomestny.mp4

Informations sur la Rencontre

Nom de la rencontre : CEMRACS: Numerical methods for stochastic models: control, uncertainty quantification, mean-field / CEMRACS : Méthodes numériques pour équations stochastiques : contrôle, incertitude, champ moyen
Organisateurs de la rencontre : Bouchard, Bruno ; Chassagneux, Jean-François ; Delarue, François ; Gobet, Emmanuel ; Lelong, Jérôme
Dates : 17/07/17 - 25/08/17
Année de la rencontre : 2017
URL Congrès : http://conferences.cirm-math.fr/1556.html

Données de citation

DOI : 10.24350/CIRM.V.19204403
Citer cette vidéo: Belomestny, Denis (2017). Projected particle methods for solving McKean Vlasov SDEs. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.19204403
URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19204403

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