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Search by event  1949 | enregistrements trouvés : 5

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We give a new expression for the law of the eigenvalues of the discrete Anderson model on the finite interval [0, N], in terms of two random processes starting at both ends of the interval. Using this formula, we deduce that the tail of the eigenvectors behaves approximately like exponential of a Brownian motion with a drift. A similar result has recently been shown by B. Rifkind and B. Virag in the critical case, that is, when the random potential is multiplied by a factor 1/ √N.
We give a new expression for the law of the eigenvalues of the discrete Anderson model on the finite interval [0, N], in terms of two random processes starting at both ends of the interval. Using this formula, we deduce that the tail of the eigenvectors behaves approximately like exponential of a Brownian motion with a drift. A similar result has recently been shown by B. Rifkind and B. Virag in the critical case, that is, when the random ...

60B20 ; 65F15

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