English
Cox Construction: a random walk in the land of stochastic analysis and numerical probability
Multi angle
Auteurs : Protter, Philip (Auteur de la conférence)
CIRM (Editeur )
60H10 - Stochastic ordinary differential equations
60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces
60J60 - Diffusion processes
Ressources complémentaires :
https://www.cirm-math.fr/RepOrga/2390/Slides/P_Protter.pdf
CIRM (Editeur )
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Résumé :
The Cox Construction of a totally inaccessible stopping time with a given compensator is ubiquitous in Mathematical Finance, and in particular in Credit Risk. On the other hand, as P.A. Meyer showed long ago, totally inaccessible stopping times arise naturally as the jump times of a strong Markov process. We relate the two ideas and propose a solution to a question posed by Monique Jeanblanc.
Mots-Clés : totally inaccessible stopping time; compensator; Cox construction
Codes MSC : Mots-Clés : totally inaccessible stopping time; compensator; Cox construction
60H10 - Stochastic ordinary differential equations
60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces
60J60 - Diffusion processes
Ressources complémentaires :
https://www.cirm-math.fr/RepOrga/2390/Slides/P_Protter.pdf
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Informations sur la Vidéo
Réalisateur : Hennenfent, GuillaumeLangue : Anglais Date de Publication : 27/09/2023 Date de Captation : 04/09/2023 Sous Collection : Research talks Catégorie arXiv : Probability Domaine(s) : Probabilités & Statistiques Format : MP4 (.mp4) - HD Durée : 00:39:09 Audience : Chercheurs ; Etudiants Science Cycle 2 ; Doctoral Students, Post-Doctoral Students Download : https://videos.cirm-math.fr/2023-09-04_Protter.mp4 
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Informations sur la Rencontre
Nom de la Rencontre : A Random Walk in the Land of Stochastic Analysis and Numerical Probability / Une marche aléatoire dans l'analyse stochastique et les probabilités numériquesOrganisateurs de la Rencontre : Champagnat, Nicolas ; Pagès, Gilles ; Tanré, Etienne ; Tomašević, Milica Dates : 04/09/2023 - 08/09/2023 Année de la rencontre : 2023 URL de la Rencontre : https://conferences.cirm-math.fr/2390.html
Données de citation
DOI : 10.24350/CIRM.V.20087503Citer cette vidéo: Protter, Philip (2023). Cox Construction: a random walk in the land of stochastic analysis and numerical probability. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.20087503 URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.20087503 |
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Bibliographie
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