CIRM - Videos & books Library - Mean field games with major and minor players

Multi angle

Auteurs : Carmona, René (Auteur de la Conférence)
CIRM (Editeur )

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Résumé : We introduce a new strategy for the solution of Mean Field Games in the presence of major and minor players. This approach is based on a formulation of the fixed point step in spaces of controls. We use it to highlight the differences between open and closed loop problems. We illustrate the implementation of this approach for linear quadratic and finite state space games, and we provide numerical results motivated by applications in biology and cyber-security.

Codes MSC :
49K45 - Optimal stochastic control (optimality conditions)
60H10 - Stochastic ordinary differential equations
60K35 - Interacting random processes; statistical mechanics type models; percolation theory
93E20 - Optimal stochastic control

Ressources complémentaires :
http://smai.emath.fr/cemracs/cemracs17/Slides/carmona.pdf

Informations sur la Vidéo

Réalisateur :

Hennenfent, Guillaume

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Download :

https://videos.cirm-math.fr/2017-07-17_Carmona.mp4

Informations sur la Rencontre

Nom de la rencontre : CEMRACS - Summer school: Numerical methods for stochastic models: control, uncertainty quantification, mean-field / CEMRACS - École d'été : Méthodes numériques pour équations stochastiques : contrôle, incertitude, champ moyen
Organisateurs de la rencontre : Bouchard, Bruno ; Chassagneux, Jean-François ; Delarue, François ; Gobet, Emmanuel ; Lelong, Jérôme
Dates : 17/07/17 - 25/08/17
Année de la rencontre : 2017
URL Congrès : http://conferences.cirm-math.fr/1556.html

Données de citation

DOI : 10.24350/CIRM.V.19198003
Citer cette vidéo: Carmona, René (2017). Mean field games with major and minor players. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.19198003
URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19198003

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Bibliographie

Carmona, R., & Zhu, X. (2016). A probabilistic approach to mean field games with major and minor players. The Annals of Applied Probability, 26(3), 1535-1580 - http://dx.doi.org/10.1214/15-AAP1125

Carmona, R., & Wang, P. (2016). Finite state mean field games with major and minor players. - https://arxiv.org/abs/1610.05408

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