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Shrinkage estimation of mean for complex multivariate normal distribution with unknown covariance when p > n
Virtualconference
Auteurs : Konno, Yoshihiko (Auteur de la Conférence)
CIRM (Editeur )
62C20 - Minimax procedures
62F10 - Point estimation
62H12 - Multivariate estimation
Ressources complémentaires :
https://www.cirm-math.fr/RepOrga/2146/Slides/Konno.pdf
CIRM (Editeur )
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Résumé :
We consider the problem of estimating the mean vector of the multivariate complex normaldistribution with unknown covariance matrix under an invariant loss function when the samplesize is smaller than the dimension of the mean vector. Following the approach of Chételat and Wells (2012, Ann.Statist, p. 3137–3160), we show that a modification of Baranchik-tpye estimatorsbeats the MLE if it satisfies certain conditions. Based on this result, we propose the James-Stein-like shrinkage and its positive-part estimators.
Keywords : Stein estimator; complex normal distribution; complex Wishart
Codes MSC : Keywords : Stein estimator; complex normal distribution; complex Wishart
62C20 - Minimax procedures
62F10 - Point estimation
62H12 - Multivariate estimation
Ressources complémentaires :
https://www.cirm-math.fr/RepOrga/2146/Slides/Konno.pdf
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Informations sur la Vidéo
Réalisateur : Hennenfent, GuillaumeLangue : Anglais Date de publication : 15/06/2020 Date de captation : 05/06/2020 Sous collection : Research talks arXiv category : Statistics Theory Domaine : Probability & Statistics Format : MP4 (.mp4) - HD Durée : 00:15:53 Audience : Researchers Download : https://videos.cirm-math.fr/2020-06-05_Kono.mp4 
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Informations sur la Rencontre
Nom de la rencontre : Mathematical Methods of Modern Statistics 2 / Méthodes mathématiques en statistiques modernes 2Organisateurs de la rencontre : Bogdan, Malgorzata ; Graczyk, Piotr ; Panloup, Fabien ; Proïa, Frédéric ; Roquain, Etienne Dates : 15/06/2020 - 19/06/2020 Année de la rencontre : 2020 URL Congrès : https://www.cirm-math.com/cirm-virtual-...
Données de citation
DOI : 10.24350/CIRM.V.19641703Citer cette vidéo: Konno, Yoshihiko (2020). Shrinkage estimation of mean for complex multivariate normal distribution with unknown covariance when p > n. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.19641703 URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19641703 |
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Bibliographie
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