English
Copulas based inference for discrete or mixed data
Multi angle
Auteurs : Rémillard, Bruno (Auteur de la conférence)
CIRM (Editeur )
62E20 - Asymptotic distribution theory in statistics
62G10 - Nonparametric hypothesis testing
62G20 - Nonparametric asymptotic efficiency
62H15 - Multivariate hypothesis testing
CIRM (Editeur )
Loading the player...
|
Résumé :
In this talk I will introduce the multilinear empirical copula for discrete or mixed data and its asymptotic behavior will be studied. This result will then be used to construct inference procedures for multivariate data. Applications for testing independence will be presented.
Mots-Clés : dependence models; count data; copulas
Codes MSC : Mots-Clés : dependence models; count data; copulas
62E20 - Asymptotic distribution theory in statistics
62G10 - Nonparametric hypothesis testing
62G20 - Nonparametric asymptotic efficiency
62H15 - Multivariate hypothesis testing
|
Informations sur la Vidéo
Réalisateur : Hennenfent, GuillaumeLangue : Anglais Date de Publication : 10/03/16 Date de Captation : 23/02/2016 Sous Collection : Research talks Catégorie arXiv : Statistics Theory Domaine(s) : Probabilités & Statistiques Format : MP4 (.mp4) - HD Durée : 00:33:02 Audience : Chercheurs Download : https://videos.cirm-math.fr/2016-02-23_Remillard.mp4 
|
Informations sur la Rencontre
Nom de la Rencontre : Thematic month on statistics - Week 4: Extremes, copulas and actuarial science / Mois thématique sur les statistiques - Semaine 4 : Extrêmes, copules et actuariatOrganisateurs de la Rencontre : Boutahar, Mohamed ; Pommeret, Denys ; Royer-Carenzi, Manuela Dates : 22/02/16 - 28/02/16 Année de la rencontre : 2016 URL de la Rencontre : http://conferences.cirm-math.fr/1618.html
Données de citation
DOI : 10.24350/CIRM.V.18934103Citer cette vidéo: Rémillard, Bruno (2016). Copulas based inference for discrete or mixed data. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.18934103 URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.18934103 |
Voir Aussi
- [Multi angle] On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas / Auteur de la conférence Di Bernardino, Elena.
- [Multi angle] Discrete Schur-constant models in inssurance / Auteur de la conférence Lefèvre, Claude.
- [Multi angle] Fractional Poisson process: long-range dependence and applications in ruin theory / Auteur de la conférence Biard, Romain.
- [Multi angle] A measure of dependence for stable distributions / Auteur de la conférence Nolan, John P..
Bibliographie
