English
Market delay and $G$-expectations
Multi angle
Auteurs : Dolinsky, Yan (Auteur de la Conférence)
CIRM (Editeur )
60F05 - Central limit and other weak theorems
91G20 - Derivative securities
91G10 - Portfolio theory
CIRM (Editeur )
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Résumé :
We study duality and asymptotic of super–replication with market delay. Our main result is the link between scaling limits of delayed markets and the $G$-expectation of Peng.
Codes MSC : 60F05 - Central limit and other weak theorems
91G20 - Derivative securities
91G10 - Portfolio theory
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Informations sur la Vidéo
Réalisateur : Hennenfent, GuillaumeLangue : Anglais Date de publication : 16/11/2017 Date de captation : 14/11/2017 Sous collection : Research talks arXiv category : Mathematical Finance Domaine : Mathematics in Science & Technology ; Probability & Statistics Format : MP4 (.mp4) - HD Durée : 00:36:53 Audience : Researchers Download : https://videos.cirm-math.fr/2017-11-14_Dolinsky.mp4 
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Informations sur la Rencontre
Nom de la rencontre : Advances in stochastic analysis for risk modeling / Avancées en analyse stochastique pour la modélisation des risquesOrganisateurs de la rencontre : Bouchard, Bruno ; Cheridito, Patrick ; Schweizer, Martin ; Touzi, Nizar Dates : 13/11/2017 - 17/11/2017 Année de la rencontre : 2017 URL Congrès : https://conferences.cirm-math.fr/1730.html
Données de citation
DOI : 10.24350/CIRM.V.19243803Citer cette vidéo: Dolinsky, Yan (2017). Market delay and $G$-expectations. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.19243803 URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19243803 |
Voir aussi
- [ Post-edited] Pathwise or quasi-sure towards dynamic robust framework for pricing and hedging / Auteur de la Conférence Obloj, Jan.
- [Multi angle] Rough volatility from an affine point of view / Auteur de la Conférence Cuchiero, Christa.
- [Multi angle] Affine Volterra processes and models for rough volatility / Auteur de la Conférence Larsson, Martin.
- [Multi angle] Reconstruction by optimal transport: applications in cosmology and finance / Auteur de la Conférence Loeper, Grégoire.
- [Multi angle] Viability and arbitrage under Knightian uncertainty / Auteur de la Conférence Burzoni, Matteo.
Bibliographie
- Dolinsky, Y., & Zouari, J. (2017). Market Delay and G-expectations.
