Least squares regression Monte Carlo for approximating BSDES and semilinear PDES
Informations sur la Vidéo
Réalisateur : Hennenfent, GuillaumeLangue : Anglais Date de publication : 01/08/17 Date de captation : 20/07/17 Collection : Research School ; Control Theory and Optimization ; Probability and Statistics ; Numerical Analysis and Scientific Computing Format : MP4 Durée : 01:46:24 Domaine : Numerical Analysis & Scientific Computing ; Probability & Statistics ; Control Theory & Optimization Audience : Chercheurs ; Etudiants Science Cycle 2 ; Doctorants , Post - Doctorants Download : https://videos.cirm-math.fr/2017-07-20_Turkedjiev.mp4 ![]() |
Informations sur la rencontre
Nom de la rencontre : CEMRACS - Summer school: Numerical methods for stochastic models: control, uncertainty quantification, mean-field / CEMRACS - École d'été : Méthodes numériques pour équations stochastiques : contrôle, incertitude, champ moyenOrganisateurs de la rencontre : Bouchard, Bruno ; Chassagneux, Jean-François ; Delarue, François ; Gobet, Emmanuel ; Lelong, Jérôme Dates : 17/07/17 - 25/08/17 Année de la rencontre : 2017 URL Congrès : http://conferences.cirm-math.fr/1556.html Citation Data
DOI : 10.24350/CIRM.V.19200703Cite this video as: Turkedjiev, Plamen (2017). Least squares regression Monte Carlo for approximating BSDES and semilinear PDES. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.19200703 URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19200703 |