Some asymptotic results about American options and volativity
Informations sur la Vidéo
Réalisateur : Hennenfent, GuillaumeLangue : Anglais Date de publication : 03/08/17 Date de captation : 02/08/17 Collection : Research talks ; Control Theory and Optimization ; Numerical Analysis and Scientific Computing Format : MP4 Durée : 00:55:27 Domaine : Numerical Analysis & Scientific Computing ; Control Theory & Optimization Audience : Chercheurs ; Doctorants , Post - Doctorants Download : https://videos.cirm-math.fr/2017-08-02_DeMarco.mp4 ![]() |
Informations sur la rencontre
Nom de la rencontre : CEMRACS: Numerical methods for stochastic models: control, uncertainty quantification, mean-field / CEMRACS : Méthodes numériques pour équations stochastiques : contrôle, incertitude, champ moyenOrganisateurs de la rencontre : Bouchard, Bruno ; Chassagneux, Jean-François ; Delarue, François ; Gobet, Emmanuel ; Lelong, Jérôme Dates : 17/07/17 - 25/08/17 Année de la rencontre : 2017 URL Congrès : http://conferences.cirm-math.fr/1556.html Citation Data
DOI : 10.24350/CIRM.V.19204603Cite this video as: De Marco, Stefano (2017). Some asymptotic results about American options and volativity. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.19204603 URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19204603 |