English
Cox Construction: a random walk in the land of stochastic analysis and numerical probability
Multi angle
Auteurs : Protter, Philip (Auteur de la Conférence)
CIRM (Editeur )
60H10 - Stochastic ordinary differential equations
60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces
60J60 - Diffusion processes
Ressources complémentaires :
https://www.cirm-math.fr/RepOrga/2390/Slides/P_Protter.pdf
CIRM (Editeur )
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Résumé :
The Cox Construction of a totally inaccessible stopping time with a given compensator is ubiquitous in Mathematical Finance, and in particular in Credit Risk. On the other hand, as P.A. Meyer showed long ago, totally inaccessible stopping times arise naturally as the jump times of a strong Markov process. We relate the two ideas and propose a solution to a question posed by Monique Jeanblanc.
Keywords : totally inaccessible stopping time; compensator; Cox construction
Codes MSC : Keywords : totally inaccessible stopping time; compensator; Cox construction
60H10 - Stochastic ordinary differential equations
60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces
60J60 - Diffusion processes
Ressources complémentaires :
https://www.cirm-math.fr/RepOrga/2390/Slides/P_Protter.pdf
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Informations sur la Vidéo
Réalisateur : Hennenfent, GuillaumeLangue : Anglais Date de publication : 27/09/2023 Date de captation : 04/09/2023 Sous collection : Research talks arXiv category : Probability Domaine : Probability & Statistics Format : MP4 (.mp4) - HD Durée : 00:39:09 Audience : Researchers ; Graduate Students ; Doctoral Students, Post-Doctoral Students Download : https://videos.cirm-math.fr/2023-09-04_Protter.mp4 
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Informations sur la Rencontre
Nom de la rencontre : A Random Walk in the Land of Stochastic Analysis and Numerical Probability / Une marche aléatoire dans l'analyse stochastique et les probabilités numériquesOrganisateurs de la rencontre : Champagnat, Nicolas ; Pagès, Gilles ; Tanré, Etienne ; Tomašević, Milica Dates : 04/09/2023 - 08/09/2023 Année de la rencontre : 2023 URL Congrès : https://conferences.cirm-math.fr/2390.html
Données de citation
DOI : 10.24350/CIRM.V.20087503Citer cette vidéo: Protter, Philip (2023). Cox Construction: a random walk in the land of stochastic analysis and numerical probability. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.20087503 URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.20087503 |
Voir aussi
- [Multi angle] Two examples of thermodynamic limits in neuroscience / Auteur de la Conférence Faugeras, Olivier.
- [Multi angle] Conditional propagation of chaos for generalized Hawkes processes having alpha-stable jump heights / Auteur de la Conférence Löcherbach, Eva.
- [Multi angle] Rearranged stochastic heat equation / Auteur de la Conférence Delarue, François.
- [Multi angle] Recent results on epidemic models / Auteur de la Conférence Pardoux, Etienne.
- [Multi angle] Functional convex order for stochastic processes: a constructive (and simulable) approach / Auteur de la Conférence Pagès, Gilles.
- [Multi angle] Optimal revelated utilities and convex pricing kernels: - a forward point of view of convexity propagation / Auteur de la Conférence El Karoui, Nicole.
- [Multi angle] Stochastic control for medical treatment optimization / Auteur de la Conférence de Saporta, Benoîte.
- [Multi angle] Systematic jump risk / Auteur de la Conférence Jacod, Jean.
- [Multi angle] Propagation of chaos for stochastic particle systems with singular mean-field interaction of $L^{q}-L^{p}$ type / Auteur de la Conférence Tomašević, Milica.
- [Multi angle] Construction of Boltzmann and McKean Vlasov type flows (the sewing lemma approach) / Auteur de la Conférence Bally, Vlad.
- [Multi angle] Wasserstein convergence of penalized Markov processes / Auteur de la Conférence Champagnat, Nicolas.
- [Multi angle] Exponent dynamics for branching processes / Auteur de la Conférence Méléard, Sylvie.
- [Multi angle] Gambling for resurrection and the heat equation on a triangle / Auteur de la Conférence Blanchet-Scalliet, Christophette.
- [Multi angle] Large random matrices and PDE's / Auteur de la Conférence Lions, Pierre-Louis.
Bibliographie
Imagette Video
