Documents (Codes MSC)

• [Multi angle] Set-valued risk measures of non-convex portfolios / Auteur de la Conférence Molchanov, Ilya. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] CVaR hedging using quantization based stochastic approximation algorithm / Auteur de la Conférence Pagès, Gilles. -Marseille : CIRM
  

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