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Cubature methods and applications

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Multi angle
Auteurs : Crisan, Dan (Auteur de la conférence)
CIRM (Editeur )

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Résumé : The talk will have two parts: In the first part, I will go over some of the basic feature of cubature methods for approximating solutions of classical SDEs and how they can be adapted to solve Backward SDEs. In the second part, I will introduce some recent results on the use of cubature method for approximating solutions of McKean-Vlasov SDEs.

Codes MSC :
34F05 - ODE with randomness
60H10 - Stochastic ordinary differential equations
60H35 - Computational methods for stochastic equations
65C30 - Stochastic differential and integral equations
91G60 - Numerical methods in mathematical finance

Ressources complémentaires :
http://smai.emath.fr/cemracs/cemracs17/Slides/crisan.pdf

    Informations sur la Vidéo

    Réalisateur : Hennenfent, Guillaume
    Langue : Anglais
    Date de Publication : 26/07/17
    Date de Captation : 18/07/17
    Collection : Ecoles de recherche
    Sous Collection : Research School
    Catégorie arXiv : Probability ; Numerical Analysis
    Domaine(s) : Analyse Numérique & Calcul Formel ; Probabilités & Statistiques ; Systèmes Dynamiques & EDO
    Format : MP4 (.mp4) - HD
    Durée : 01:51:23
    Audience : Chercheurs ; Etudiants Science Cycle 2
    Download : https://videos.cirm-math.fr/2017-07-18_Crisan.mp4

Informations sur la Rencontre

Nom de la Rencontre : CEMRACS - Summer school: Numerical methods for stochastic models: control, uncertainty quantification, mean-field / CEMRACS - École d'été : Méthodes numériques pour équations stochastiques : contrôle, incertitude, champ moyen
Organisateurs de la Rencontre : Bouchard, Bruno ; Chassagneux, Jean-François ; Delarue, François ; Gobet, Emmanuel ; Lelong, Jérôme
Dates : 17/07/17 - 25/08/17
Année de la rencontre : 2017
URL de la Rencontre : http://conferences.cirm-math.fr/1556.html

Données de citation

DOI : 10.24350/CIRM.V.19198503
Citer cette vidéo: Crisan, Dan (2017). Cubature methods and applications. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.19198503
URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19198503

Voir Aussi

Bibliographie



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