Documents (Auteurs)

• [Multi angle] Set-valued risk measures of non-convex portfolios / Auteur de la Conférence Molchanov, Ilya. -Marseille : CIRM
  

Documents (Organisateurs de la rencontre)

• [Multi angle] Set-valued risk measures of non-convex portfolios / Auteur de la Conférence Molchanov, Ilya. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] Discounting invariant FTAP for large financial markets / Auteur de la Conférence Balint, Daniel. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] From multivariate quantiles to set-valued risk measures: a set optimization - approach to financial models with frictions / Auteur de la Conférence Hamel, Andreas H.. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] Pricing without martingale measure / Auteur de la Conférence Carassus, Laurence. -Marseille : CIRM
  
• [ Post-edited] Approximation and calibration of laws of solutions to stochastic differential equations / Auteur de la Conférence Bion-Nadal, Jocelyne. CIRM
  
• [Multi angle] Random walks on dynamical percolation / Auteur de la Conférence Sousi, Perla. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] Cancellations in random nodal sets / Auteur de la Conférence Peccati, Giovanni. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] The Poisson-saddlepoint approximation / Auteur de la Conférence Baddeley, Adrian. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] Hyperplane tessellations in Euclidean and spherical spaces / Auteur de la Conférence Schneider, Rolf. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] Curvature measures of random sets / Auteur de la Conférence Zähle, Martina. -Marseille : CIRM
  
• [ Post-edited] Detection theory and novelty filters / Auteur de la Conférence Morel, Jean-Michel. CIRM
  

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