Documents (Auteurs)

• [Multi angle] Some stochastic Fubini theorems / Auteur de la Conférence Schweizer, Martin. -Marseille : CIRM
  

Documents (Organisateurs de la rencontre)

• [Multi angle] Set-valued risk measures of non-convex portfolios / Auteur de la Conférence Molchanov, Ilya. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] Discounting invariant FTAP for large financial markets / Auteur de la Conférence Balint, Daniel. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] From multivariate quantiles to set-valued risk measures: a set optimization - approach to financial models with frictions / Auteur de la Conférence Hamel, Andreas H.. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] Pricing without martingale measure / Auteur de la Conférence Carassus, Laurence. -Marseille : CIRM
  
• [ Post-edited] Approximation and calibration of laws of solutions to stochastic differential equations / Auteur de la Conférence Bion-Nadal, Jocelyne. CIRM
  
• [ Post-edited] Pathwise or quasi-sure towards dynamic robust framework for pricing and hedging / Auteur de la Conférence Obloj, Jan. CIRM
  
• [Multi angle] Rough volatility from an affine point of view / Auteur de la Conférence Cuchiero, Christa. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] Affine Volterra processes and models for rough volatility / Auteur de la Conférence Larsson, Martin. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] Reconstruction by optimal transport: applications in cosmology and finance / Auteur de la Conférence Loeper, Grégoire. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] Viability and arbitrage under Knightian uncertainty / Auteur de la Conférence Burzoni, Matteo. -Marseille : CIRM
  
• [Multi angle] Market delay and $G$-expectations / Auteur de la Conférence Dolinsky, Yan. -Marseille : CIRM
  

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