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Entropy, energy, and optimal couplings on Wiener space
Multi angle
Auteurs : Föllmer, Hans (Auteur de la conférence)
CIRM (Editeur )
60B11 - Probability theory on linear topological spaces, See Also { 28C20}
60E15 - Inequalities in probability theory; stochastic orderings
60H07 - Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus
CIRM (Editeur )
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Résumé :
We discuss couplings on Wiener space that are optimal with respect to different cost functionals and derive corresponding versions of Talagrand's transport inequality.
Codes MSC : 60B11 - Probability theory on linear topological spaces, See Also { 28C20}
60E15 - Inequalities in probability theory; stochastic orderings
60H07 - Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus
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Informations sur la Vidéo
Réalisateur : Petit, JeanLangue : Anglais Date de Publication : 27/09/2022 Date de Captation : 12/09/2022 Sous Collection : Research talks Catégorie arXiv : Probability Domaine(s) : Probabilités & Statistiques Format : MP4 (.mp4) - HD Durée : 01:00:25 Audience : Chercheurs ; Etudiants Science Cycle 2 ; Doctoral Students, Post-Doctoral Students Download : https://videos.cirm-math.fr/2022-09-12_Follmer.mp4 
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Informations sur la Rencontre
Nom de la Rencontre : Advances in Stochastic Control and Optimal Stopping with Applications in Economics and Finance / Avancées en contrôle stochastique et arrêt optimal avec applications à l'économie et à la financeOrganisateurs de la Rencontre : Buckdahn, Rainer ; Ferrari, Giorgio ; Grigorova, Miryana ; Quenez, Marie-Claire ; Riedel, Frank Dates : 12/09/2022 - 16/09/2022 Année de la rencontre : 2022 URL de la Rencontre : https://conferences.cirm-math.fr/2600.html
Données de citation
DOI : 10.24350/CIRM.V.19959803Citer cette vidéo: Föllmer, Hans (2022). Entropy, energy, and optimal couplings on Wiener space. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.19959803 URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19959803 |
Voir Aussi
- [Multi angle] European and american options in a non-linear incomplete market with default / Auteur de la conférence Quenez, Marie-Claire.
- [Multi angle] Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable contagion model / Auteur de la conférence Ceci, Claudia.
- [Multi angle] Some recent progress for continuous-time reinforcement learning and regret analysis / Auteur de la conférence Guo, Xin.
- [Multi angle] Dependent stopping times / Auteur de la conférence Protter, Philip.
Bibliographie
Imagette Video
