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A test for local white noise (and the absence of aliasing) in locally stationary wavelet time series

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Multi angle
Auteurs : Nason, Guy (Auteur de la Conférence)
CIRM (Editeur )

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Résumé : This talk develops a new test for local white noise which also doubles as a test for the lack of aliasing in a locally stationary wavelet process. We compare and contrast our new test with the aliasing test for stationary time series due to Hinich and co-authors. We show that the test is robust to mismatch of analysis and synthesis wavelet. We demonstrate the effectiveness of the test on some simulated examples and on an example from wind energy.

Codes MSC :
42C40 - Wavelets and other special systems
60G10 - Stationary processes
62M10 - Time series, auto-correlation, regression, etc.
62M15 - Spectral analysis of processes

    Informations sur la Vidéo

    Réalisateur : Hennenfent, Guillaume
    Langue : Anglais
    Date de publication : 02/03/16
    Date de captation : 18/02/16
    Sous collection : Research talks
    arXiv category : Methodology ; Statistics Theory
    Domaine : Probability & Statistics
    Format : MP4 (.mp4) - HD
    Durée : 00:39:09
    Audience : Researchers
    Download : https://videos.cirm-math.fr/2016-02-18_Nason.mp4

Informations sur la Rencontre

Nom de la rencontre : Thematic month on statistics - Week 3: Processus / Mois thématique sur les statistiques - Semaine 3 : Processus
Organisateurs de la rencontre : Boutahar, Mohamed ; Reboul, Laurence
Dates : 15/02/16 - 19/02/16
Année de la rencontre : 2016
URL Congrès : http://conferences.cirm-math.fr/1617.html

Données de citation

DOI : 10.24350/CIRM.V.18932103
Citer cette vidéo: Nason, Guy (2016). A test for local white noise (and the absence of aliasing) in locally stationary wavelet time series. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.18932103
URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.18932103

Voir aussi

Bibliographie



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