English
Reconstruction by optimal transport: applications in cosmology and finance
Multi angle
Auteurs : Loeper, Grégoire (Auteur de la conférence)
CIRM (Editeur )
35Q35 - PDEs in connection with fluid mechanics
65K10 - Optimization and variational techniques
85A30 - Hydrodynamic and hydromagnetic problems in astrophysics
85A40 - Cosmology
CIRM (Editeur )
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Résumé :
Following the seminal work by Benamou and Brenier on the time continuous formulation of the optimal transport problem, we show how optimal transport techniques can be used in various areas, ranging from "the reconstruction problem" cosmology to a problem of volatility calibration in finance.
Codes MSC : 35Q35 - PDEs in connection with fluid mechanics
65K10 - Optimization and variational techniques
85A30 - Hydrodynamic and hydromagnetic problems in astrophysics
85A40 - Cosmology
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Informations sur la Vidéo
Réalisateur : Hennenfent, GuillaumeLangue : Anglais Date de Publication : 16/11/2017 Date de Captation : 16/11/2017 Collection : Exposés de recherche Sous Collection : Research talks Catégorie arXiv : Optimization and Control ; Quantitative Finance Domaine(s) : Théorie du Contrôle & Optimisation ; EDP ; Mathématiques pour les Sciences & Technologies Format : MP4 (.mp4) - HD Durée : 00:35:36 Audience : Chercheurs Download : https://videos.cirm-math.fr/2017-11-16_Loeper.mp4 
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Informations sur la Rencontre
Nom de la Rencontre : Advances in stochastic analysis for risk modeling / Avancées en analyse stochastique pour la modélisation des risquesOrganisateurs de la Rencontre : Bouchard, Bruno ; Cheridito, Patrick ; Schweizer, Martin ; Touzi, Nizar Dates : 13/11/2017 - 17/11/2017 Année de la rencontre : 2017 URL de la Rencontre : https://conferences.cirm-math.fr/1730.html
Données de citation
DOI : 10.24350/CIRM.V.19244503Citer cette vidéo: Loeper, Grégoire (2017). Reconstruction by optimal transport: applications in cosmology and finance. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.19244503 URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19244503 |
Voir Aussi
- [Post-edited] Pathwise or quasi-sure towards dynamic robust framework for pricing and hedging / Auteur de la conférence Obloj, Jan.
- [Multi angle] Rough volatility from an affine point of view / Auteur de la conférence Cuchiero, Christa.
- [Multi angle] Affine Volterra processes and models for rough volatility / Auteur de la conférence Larsson, Martin.
- [Multi angle] Viability and arbitrage under Knightian uncertainty / Auteur de la conférence Burzoni, Matteo.
- [Multi angle] Market delay and $G$-expectations / Auteur de la conférence Dolinsky, Yan.
Bibliographie
- Benamou, J.-D., & Brenier, Y. (2000). A computational fluid mechanics solution to the Monge-Kantorovich mass transfer problem. Numerische Mathematik, 84(3), 375–393 - http://dx.doi.org/10.1007/s002110050002
- Guo, I., Loeper, G., & Wang, S. (2017). Local Volatility Calibration by Optimal Transport - https://ssrn.com/abstract=3042015
- Loeper, G. (2005). The reconstruction problem for the Euler-Poisson system in cosmology. Archive for Rational Mechanics and Analysis, 179(2), 153-216 - http://dx.doi.org/10.1007/s00205-005-0384-3
- Tan, X., & Touzi, N. (2013). Optimal transportation under controlled stochastic dynamics. The Annals of Probability, 41(5), 3201-3240 - http://dx.doi.org/10.1214/12-AOP797
