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Théorie des valeurs extrêmes et problème de sortie stochastique
Post-edited
Authors : Berglund, Nils (Author of the conference)
CIRM (Publisher )
37H10 - Generation - Random and stochastic difference and differential equations
60G70 - Extreme value theory; extremal processes
CIRM (Publisher )
Abstract :
La théorie des valeurs extrêmes décrit le comportement du maximum d'une suite de variables aléatoires i.i.d. à valeurs réelles. L'une des distributions limites possibles, la loi de Gumbel, apparaît également dans l'asymptotique en bruit faible du temps de transition réactive pour des équations différentielles stochastiques métastables. Nous décrivons des résultats récents en dimension 1 et leur interprétation, et donnons un résultat en dimension 2, motivé par le phénomène de synchronisation d'oscillateurs couplés.
MSC Codes : 37H10 - Generation - Random and stochastic difference and differential equations
60G70 - Extreme value theory; extremal processes
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Information on the Video
Film maker : Hennenfent, GuillaumeLanguage : French Available date : 03/06/14 Conference Date : 27/05/14 Subseries : Research talks arXiv category : Probability ; Dynamical Systems Mathematical Area(s) : Probability & Statistics ; Dynamical Systems & ODE Format : QuickTime (.mov) Video Time : 00:48:04 Targeted Audience : Researchers Download : https://videos.cirm-math.fr/2014-05-27_Berglund.mp4 
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Information on the Event
Event Title : Probabilities days / Journées de probabilitésEvent Organizers : Emery, Michel ; Donati-Martin, Catherine ; Lejay, Antoine ; Rouault, Alain Dates : 26/05/14 - 30/05/14 Event Year : 2014 Event URL : http://jp2014.iecn.u-nancy.fr/
Citation Data
DOI : 10.24350/CIRM.V.18494203Cite this video as: Berglund, Nils (2014). Théorie des valeurs extrêmes et problème de sortie stochastique. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.18494203 URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.18494203 |
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