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Théorie des valeurs extrêmes et problème de sortie stochastique
Post-edited
Auteurs : Berglund, Nils (Auteur de la conférence)
CIRM (Editeur )
37H10 - Generation - Random and stochastic difference and differential equations
60G70 - Extreme value theory; extremal processes
CIRM (Editeur )
Résumé :
La théorie des valeurs extrêmes décrit le comportement du maximum d'une suite de variables aléatoires i.i.d. à valeurs réelles. L'une des distributions limites possibles, la loi de Gumbel, apparaît également dans l'asymptotique en bruit faible du temps de transition réactive pour des équations différentielles stochastiques métastables. Nous décrivons des résultats récents en dimension 1 et leur interprétation, et donnons un résultat en dimension 2, motivé par le phénomène de synchronisation d'oscillateurs couplés.
Codes MSC : 37H10 - Generation - Random and stochastic difference and differential equations
60G70 - Extreme value theory; extremal processes
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Informations sur la Vidéo
Réalisateur : Hennenfent, GuillaumeLangue : Français Date de Publication : 03/06/14 Date de Captation : 27/05/14 Sous Collection : Research talks Catégorie arXiv : Probability ; Dynamical Systems Domaine(s) : Probabilités & Statistiques ; Systèmes Dynamiques & EDO Format : QuickTime (.mov) Durée : 00:48:04 Audience : Chercheurs Download : https://videos.cirm-math.fr/2014-05-27_Berglund.mp4 
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Informations sur la Rencontre
Nom de la Rencontre : Probabilities days / Journées de probabilitésOrganisateurs de la Rencontre : Emery, Michel ; Donati-Martin, Catherine ; Lejay, Antoine ; Rouault, Alain Dates : 26/05/14 - 30/05/14 Année de la rencontre : 2014 URL de la Rencontre : http://jp2014.iecn.u-nancy.fr/
Données de citation
DOI : 10.24350/CIRM.V.18494203Citer cette vidéo: Berglund, Nils (2014). Théorie des valeurs extrêmes et problème de sortie stochastique. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.18494203 URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.18494203 |
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