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Gambling for resurrection and the heat equation on a triangle
Multi angle
Auteurs : Blanchet-Scalliet, Christophette (Auteur de la conférence)
CIRM (Editeur )
35C10 - Series solutions, expansion theorems
49L20 - Dynamic programming method
60G44 - Martingales with continuous parameter
Ressources complémentaires :
https://www.cirm-math.fr/RepOrga/2390/Slides/Christophette-BLANCHET-SCALLIET.pdf
CIRM (Editeur )
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Résumé :
We consider the problem of controlling the diffusion coefficient of a diffusion with constant negative drift rate such that the probability of hitting a given lower barrier up to some finite time horizon is minimized. We assume that the diffusion rate can be chosen in a progressively measurable way with values in the interval [0,1]. We prove that the value function is regular, concave in the space variable, and that it solves the associated HJB equation. To do so, we show that the heat equation on a right triangle, with a boundary condition that is discontinuous in the corner, possesses a smooth solution.
Work in Collaboration with Stefan Ankirchner, Nabil Kazi-Tani, Chao Zhou.
Mots-Clés : hitting probability; stochastic control; heat equation
Codes MSC : Work in Collaboration with Stefan Ankirchner, Nabil Kazi-Tani, Chao Zhou.
Mots-Clés : hitting probability; stochastic control; heat equation
35C10 - Series solutions, expansion theorems
49L20 - Dynamic programming method
60G44 - Martingales with continuous parameter
Ressources complémentaires :
https://www.cirm-math.fr/RepOrga/2390/Slides/Christophette-BLANCHET-SCALLIET.pdf
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Informations sur la Vidéo
Réalisateur : Recanzone, LucaLangue : Français Date de Publication : 27/09/2023 Date de Captation : 04/09/2023 Sous Collection : Research talks Catégorie arXiv : Probability Domaine(s) : Probabilités & Statistiques Format : MP4 (.mp4) - HD Durée : 00:35:31 Audience : Chercheurs ; Etudiants Science Cycle 2 ; Doctoral Students, Post-Doctoral Students Download : https://videos.cirm-math.fr/2023-09-04_Blanchet_Scalliet.mp4 
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Informations sur la Rencontre
Nom de la Rencontre : A Random Walk in the Land of Stochastic Analysis and Numerical Probability / Une marche aléatoire dans l'analyse stochastique et les probabilités numériquesOrganisateurs de la Rencontre : Champagnat, Nicolas ; Pagès, Gilles ; Tanré, Etienne ; Tomašević, Milica Dates : 04/09/2023 - 08/09/2023 Année de la rencontre : 2023 URL de la Rencontre : https://conferences.cirm-math.fr/2390.html
Données de citation
DOI : 10.24350/CIRM.V.20087603Citer cette vidéo: Blanchet-Scalliet, Christophette (2023). Gambling for resurrection and the heat equation on a triangle. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.20087603 URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.20087603 |
Voir Aussi
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Bibliographie
Imagette Video
